Backtesting التداول ، استراتيجيات قوات الدفاع الشعبي

باكتستينغ: تفسير الماضي باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية استخدامها لاستخدام البيانات والأدوات باكتستينغ يمكن أن توفر الكثير من ردود الفعل الإحصائية قيمة عن نظام معين. وتشمل بعض الإحصاءات الشاملة للاختبار: صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر. عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على مثل هذه الشاشة في أميبروكر: الشاشة الثانية هو تقرير النتائج باكتستينغ الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، وهنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر: بشكل عام، فإن معظم البرامج التجارية تحتوي على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما. الوصايا العشر هناك العديد من العوامل التي يوليها المتداولون اهتماما عندما يكونون في وضع استراتيجيات للتداول. وفيما يلي قائمة من أهم 10 أشياء يجب أن نتذكر في حين باكتستينغ: تأخذ في الاعتبار اتجاهات السوق واسعة في الإطار الزمني الذي تم اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها قد يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70 من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن تكون إحصائية متوسط ​​الربح، جنبا إلى جنب مع نسبة انتصارات إلى خسائر، مفيدة لتحديد أفضل حجم التحجيم وإدارة المال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عائدات النظم ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية. الاستنتاج باكتستينغ هي واحدة من أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي. (ترايسيسيون) - تطوير نظام التداول المتطور أميبروكر (أميبروكر) - تطوير نظام تجارة الميزانية. وهناك نوع من هيكل التعويضات التي يطبقها مديرو الصناديق عادة ما يكون جزء التعويض فيها مستندا إلى الأداء. حماية ضد فقدان الدخل الذي قد يؤدي إلى وفاة المؤمن عليه. يتلقى المستفيد اسمه. مقياس للعلاقة بين التغير في الكمية المطلوبة من سلعة معينة وتغير في سعرها. السعر. إجمالي القيمة السوقية للدولار لكل من أسهم الشركة المعلقة. يتم احتساب القيمة السوقية عن طريق الضرب. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. A ستوب-ليميت أوردر will. Pioneering إن توموروكس ترادينغ كيف يعمل خوارزميات بناء في متصفح إيد، باستخدام استراتيجيات قالب وتصميم البيانات الحرة واختبار الاستراتيجية الخاصة بك على البيانات المجانية لدينا وعندما كنت على استعداد نشرها مباشرة إلى الوساطة الخاصة بك. رمز في لغات البرمجة متعددة وتسخير لدينا مجموعة من مئات من الخوادم لتشغيل باكتست لتحليل الاستراتيجية الخاصة بك في الأسهم، فكس، كفد، خيارات أو أسواق العقود الآجلة. كوانتكونيكت هو الثورة المقبلة في التداول الكمي، والجمع بين الحوسبة السحابية والوصول إلى البيانات المفتوحة. سرعة لا مثيل لها تسخير مزرعة الخادم لدينا لسرعات المؤسسية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك سطح المكتب. يمكنك إيتيريت على أفكارك أسرع مما فعلت من أي وقت مضى من أي وقت مضى. مكتبة البيانات الضخمة نحن نوفر مكتبة بيانات مجانية بحجم 400 تيرابايت مجانية تغطي الأسهم الأمريكية والخيارات والعقود الآجلة والأساسيات والعقود مقابل الفروقات والفوركس منذ عام 1998. التنفيذ العالمي للصفقات يتم وضع خوارزميات التداول المباشر لدينا بجوار خوادم السوق في إكينيكس (NY7) من أجل التنفيذ السريع والمأمون والتخفيف بسرعة إلى الأسواق. لديك بعض الأفكار العظيمة يتيح اختبار بها بدء خوارزمية الجودة المهنية، مكتبة البيانات المفتوحة استراتيجيات التصميم مع لدينا مكتبة البيانات المنسقة بعناية، والتي تمتد الأسواق العالمية، من القراد إلى القرار اليومي. يتم تحديث البيانات يوميا تقريبا حتى تتمكن باكتست على أحدث البيانات الممكنة، والتحيز البقاء على قيد الحياة مجانا. نحن نقدم بيانات الأسهم الأسهم التي تعود إلى يناير 1998 لكل رمز تداول، بلغ مجموعها أكثر من 29،000 الأسهم. يتم توفير السعر من قبل كوانتكوت. وبالإضافة إلى ذلك لدينا نجمة الصباح البيانات الأساسية لأكثر شعبية 8000 رموز ل 900 المؤشرات منذ عام 1998. الفوركس أمبير كفد نحن نقدم 100 أزواج العملات وعقود العقود مقابل الفروقات 70 تغطي كل الاقتصاد الرئيسي التي تقدمها فكسم و أواندا. البيانات هي في قرار القراد، يبدأ أبريل 2007 ويتم تحديثها يوميا. نحن نقدم التجارة الآجلة القراد التجارة والبيانات الاقتباس من يناير 2009 حتى الآن، عن كل عقد تداول في سم، كومكس و غلوبكس. يتم تحديث البيانات أسبوعيا ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك. نحن نقدم الصفقات الخيار ونقلت إلى دقة دقيقة، عن كل خيار تداول على أوربا منذ عام 2007، وتغطي الملايين من العقود. يتم تحديث البيانات في غضون 48 ساعة ويتم توفيرها من قبل ألغوسيك. تعاون فريق البحث عن أصدقاء جدد في المجتمع والتعاون جنبا إلى جنب مع لدينا ميزة الترميز فريق مشاركة المشاريع ورؤية رمزها على الفور أثناء الكتابة. يمكنك حتى منح الوصول المباشر والتحكم في خوارزمية حية معا. استخدام الرسائل الفورية الداخلية لدينا للعثور على أعضاء الفريق المحتملين للانضمام إلى القوات الآمنة الملكية الفكرية تركيزنا هو أن نقدم لك أفضل منصة التداول خوارزمية ممكنة وحماية الملكية الفكرية القيمة الخاصة بك. سنكون دائما موفر البنية التحتية والتكنولوجيا أولا. عندما كنت على استعداد للتداول الحية تساعد بسعادة بشكل جيد لك تنفيذ من خلال وسيط الخاص بك في الاختيار. تنفيذ من خلال الوساطة الرائدة ويف متكاملة مع شركات الوساطة الرائدة في العالم لتقديم أفضل تنفيذ وأقل الرسوم للمجتمع. استراتيجيات الحدث يحرك تصميم خوارزمية لا يمكن أن يكون أسهل. هناك اثنين فقط من المهام المطلوبة ونحن نحرص على كل شيء آخر أنت مجرد إنيتياليز () الاستراتيجية الخاصة بك والتعامل مع الأحداث البيانات التي طلبتها. يمكنك إنشاء مؤشرات جديدة، والفصول، والمجلدات والملفات مع مترجم C على شبكة الإنترنت كاملة والإكمال التلقائي. ونحن ملتزمون بإعطائك أفضل تجربة تصميم خوارزمية ممكنة. يمكن الاستفادة من إمكانيات أوبت في المستخدمين لديها استراتيجياتها المقدمة للعملاء هيدجيفوند في لوحة تحكم استراتيجية مهنية شفافة. يتم التحقق من صحة الاستراتيجيات من قبل كوانتكونكتس باكتستينغ والتجارة الحية، مما يتيح لك مراجعة طرف ثالث محايدة من التعليمات البرمجية. المهتمين هيدجيفوندز يمكن الاتصال بك مباشرة من خلال كوانتكونكت لنقدم لكم العمل أو تمويل لاستراتيجيتك الانضمام إلى مجتمعنا لدينا واحدة من أكبر المجتمعات التجارية الكمية في العالم، وبناء وتقاسم ومناقشة الاستراتيجيات من خلال مجتمعنا. التحدث مع بعض من ألمع العقول في العالم ونحن استكشاف عوالم جديدة للعلوم والرياضيات والمالية. ستراتيجية استراتيجية باكتستينغ باكتستينغ هو أداة أساسية لمعرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك يعمل أم لا. برنامج باكتستينغ يحاكي استراتيجيتك على البيانات التاريخية ويوفر تقرير باكتستينغ، والذي يسمح لك لإجراء تحليل نظام التداول الصحيح. الإصدار 64 بت يتيح لك تحميل أكبر قدر من البيانات التي تحتاج إليها حتى باكتستينغ أكثر دقة. للحصول على معلومات تقنية حول هذه الميزة انظر إلى صفحة ويكي ذات الصلة. الدقة هي مولتيشارتس الرئيسية هو الحل الذي تم إنشاؤه خصيصا لتطوير استراتيجية و باكتستينغ. فلسفتنا هي أن استراتيجية باكتستينغ يجب أن تكون واقعية كما تسمح التكنولوجيا الحديثة. مولتيشارتس 64 بت يجعل من الممكن للتعامل مع كمية هائلة من البيانات القراد عن طريق القراد ل باكتستينغ دقيقة. واقعية باكتستينغ على الرغم من عدم وجود تقريب يمكن أن يكون 100 الكمال، ونحن قد فعلت كل شيء لإعادة بدقة ظروف السوق السابقة وتنفيذ النظام لتداول الاستراتيجية. إن محركات االختبار الخلفية النموذجية لديها الكثير من االفتراضات واالختصارات، مما يؤدي إلى اختبار غير واقعي ونتائج غير موثوقة. مولتيشارتس هو منصة التداول على مستوى المؤسسات التي تقلل من الافتراضات وتنظر في العديد من العوامل. التكنولوجيا المتقدمة باكتستينغ استراتيجية غالبا ما يحتاج إلى الكثير من البيانات، والبرمجيات التي هي قادرة على معالجتها. يتم استخدام متعدد خيوط عند معالجة استراتيجية التحسين في مولتيشارتس. فإنه ينتشر مهام متعددة في النوى مختلفة، بحيث تكتمل أسرع بكثير. إصدار 64 بت من مولتيشارتس يتيح لك تحميل سنوات وسنوات من بيانات القراد لتحركات الأسعار مفصلة. من السهل قراءة يمكنك تغيير كيف تظهر إشاراتك على الرسم البياني الخاص بك فقط عدد قليل من النقرات. أوامر الخروج يمكن أن تكون مرتبطة من قبل خط مرئي لجميع أوامر الدخول ذات الصلة سوف يكون خط الأخضر إذا كانت التجارة مربحة، الأحمر إن لم يكن. إذا كنت لا تحب تلك الألوان، أو أي جانب البصرية الأخرى، يمكنك بسهولة تغييره. اختيار عملتك ل باكتستينغ العملة الأساسية يسمح حساب الأرباح والخسائر خلال باكتستينغ استراتيجية مع عملة محددة لأزواج العملات الأجنبية أو رموز غير الولايات المتحدة. إذا قمت باكتشاف استراتيجيتك على رمز يستند إلى عملة مختلفة عن حساب الوسيط الخاص بك، فقد تحتاج إلى تطبيق تحويل عملة. لجعل النتائج أقرب إلى الكمال قدر الإمكان، ونحن نستخدم أسعار العملة الفعلية لكل يوم. يتم تحويل جميع العملات وراء الكواليس لجعل التداول الخاص بك سهلا قدر الإمكان. نحن نستخدم خوادمنا لطلب البيانات في الخلفية وإجراء العمليات الحسابية اللازمة. جميع العوامل الأساسية الواردة في برنامجنا باكتستينغ تأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية التالية: السيولة، والتغيرات سعر القراد من قبل القراد، وأسعار طلب عرض أسعار التجارة، والعمولة، والانزلاق، ورأس المال الأولي، ومعدل الفائدة وحجم التجارة. أخذ السيولة في الاعتبار عندما يقوم محرك مولتيشارتس باكتستس باستراتيجية، فإنه يعترف بأنه لن يتم ملء جميع أوامر الحد، بسبب نقص السيولة. لهذا السبب، لديك خيار لملء الطلبات عند ضرب هدف السعر، أو عندما يتم تجاوزه بعدد معين من النقاط (بالنقاط). مزيد من المعلومات على صفحة ويكي. أسك، محاولة، وأسعار التجارة باكتستينغ يأخذ بعين الاعتبار أن الشراء الحقيقي يحدث عند طلب الأسعار، البيع الحقيقي في أسعار العطاءات. وهذا يجعل لدينا محاكاة باكتستينغ واقعية قدر الإمكان. استراتيجية دقيقة باكتستينغ يمكن أن تعطي للمستخدم مضاهاة أكثر واقعية. ولتقييم استراتيجيات الترددات المرتفعة مثل المراجحة الإحصائية، قد يحتاج المستخدم إلى الأخذ بعين الاعتبار بيانات تاريخ الشراء السابقة بالإضافة إلى بيانات التجارة التاريخية. القراد عن طريق القراد محاكاة بار المكبر ضروري لزيادة الدقة أثناء باكتستينغ. يمكن مولتيشارتس بناء قضبان أكبر من المكونات الصغيرة الثانية والدقيقة القضبان من القراد والساعة واليوم الحانات من دقائق. يمكنك إعادة حركة السعر بالضبط داخل كل شريط باستخدام بار المكبر. على سبيل المثال، بار المكبر يمكن تحميل الخفية دقائق التي تشكل ساعة، وسوف تكون باكتستد استراتيجية على أساس كل دقيقة. تعرف على المزيد من التفاصيل الفنية هنا. استراتيجيات للممارسة الفورية مولتيشارتس باكتستينغ المحرك حتى يحاكي السوق، ووقف، والحد، ووقف حد واحد إلغاء أوامر أخرى (أوكو). هدف الربح، وقف الخسارة وتوقف زائدة هي أيضا الميزات باكتستينغ القياسية. وعلاوة على ذلك، مولتيشارتس يأتي مع أكثر من 80 استراتيجيات إيسيلانغواج، حتى تتمكن من ممارسة باكتستينغ.